Description du projet
Modélisation des taux de mortalité : applications à la fixation du prix des produits financiers dérivés basés sur la longévité et étude de l’efficacité de ces instruments de protection
Description du projet
La récente et spectaculaire amélioration de l’espérance de vie augmente le risque de voir les gens épuiser leur épargne-retraite. Bien souvent, le « risque de longévité » individuel est transféré aux régimes de retraite ou aux compagnies d’assurance. Ces organisations peuvent à leur tour se protéger du risque de longévité systémique grâce à des instruments financiers liés aux taux de mortalité de la population. Nous étudions la performance de deux de ces instruments en tant que protection contre le risque pour les régimes de retraite canadiens.
Mots-clés : risque de longévité, titres assurantiels (insurance-linked financial products), régimes de retraite, gestion du risque
Objectif
- Contribuer au développement d’un marché actif et liquide pour les produits dérivés liés aux risques de longévité/mortalité et ainsi permettre aux régimes de retraite et aux compagnies d’assurance de gérer de manière dynamique et proactive leur risque de longévité.
Financement
- Programme de subvention pour la recherche universitaire (ICA)/Mitacs Accélération
- Alain Bélanger, responsable du projet et professeur agrégé au département de finance, Université de Sherbrooke
- Christian Robert, Addenda Capital
- Hugo Carrier, Valérie Beaupré, Chudomira Nedyalkova, Sullivan Giannini, M.Sc. profil recherche, Université de Sherbrooke
- Aghiles Talah, M.Sc. Essai, Université de Sherbrooke
- Andi Xia, Mitacs Globalink, Beijing Foreign Studies University
- Institut canadien des actuaires (ICA)
- Addenda Capital
